Uma aplicação da regressão logística e métodos de validação na classificação de risco de crédito

Abstract

O objetivo dessa monografia é estimar um modelo de classificação de risco de crédito utilizando a metodologia convencional e largamente utilizada em instituições financeiras nacionais e internacionais, a regressão logística. Uma vez estimado o modelo de classificação de risco de crédito, procederemos com a validação do mesmo para verificar a capacidade preditiva do modelo e seu impacto no processo de concessão de crédito. Devido a escassez de bases de dados de operações de crédito no mercado nacional, utilizaremos as bases de dados da fintech Lending Club, que atua no segmento de microcrédito norte-americano desde o início de 2007 e publica o status de todos os seus empréstimos concedidos desde então, além de inúmeras covariantes socio-econômicas que poderão compor o modelo estimado. Os resultados obtidos comprovam a capacidade da regressão logística de prover um modelo com qualidade satisfatória para ser utilizado por instituições financeiras para mensurar a probabilidade de inadimplência de novos empréstimos.