Estimadores para o alcance de uma cadeia de Markov: um estudo comparativo

Abstract

Neste trabalho abordamos as cadeias estocásticas de ordem finita em um alfabeto finito, estando interessados no quanto do presente é influenciado pelo passado. Observamos uma amostra implementada com programa na linguagem R (www.r-project.org), a fim de estimar as probabilidades de transição de uma cadeia de Markov de alcance k, com k fixado. Em seguida, estudamos os estimadores de alcance k de um processo de Markov com probabilidade de transição e alcance desconhecidos. Utilizamos o critério de informação Bayesiano(BIC), também conhecido como Critério de Schwarz, algoritmo contexto e o critério de determinação eficiente(EDC). Por fim, comparamos a precisão de cada método quando submetidos a amostras geradas computacionalmente