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Title: Aplicação do modelo de Markowitz na otimização de carteiras de investimento de risco em um único período
Authors: Silva, Tuany Esthefany Barcellos de Carvalho
metadata.dc.contributor.advisor: Sanfins, Marco Aurélio dos Santos
metadata.dc.contributor.advisorco: Santos, Daiane Rodrigues dos
metadata.dc.contributor.members: Sanfins, Marco Aurélio dos Santos
Gomes, Eduardo Ferioli
Santos, Daiane Rodrigues dos
Issue Date: 2019
Publisher: UFF
Citation: SILVA, Tuany Esthefany Barcellos de Carvalho. Aplicação do modelo de Markowitz na otimização de carteiras de investimento de risco em um único período. 2019. 41f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação de Estatística) - Instituto de Matemática e Estatística, Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2019.
Abstract: Os estudos de (Markowitz-1952)apresenta a diversificação como principal instrumento para a redução do risco global de uma carteira (portfolio) de investimentos, tais foram a base para a Moderna Teoria de Carteiras, que teve início com a publicação do artigo Portfolio Selection por Markowitz (1952). A utilização da diversificação como forma de redução do risco de uma carteira foi amplamente discutida e comprovada por meio de estudos sobre a correlação entre os ativos. A eficiência de uma carteira é relacionada pelo binômio risco e retorno, ou seja, o investidor pode sempre que desejar reduzir o risco de seus investimentos, alterando a alocação, com o intuito de manter o retorno desejado. Assim sendo, é necessário que carteiras sejam submetidas periodicamente ao monitoramento da performance e da composição dos ativos investidos. Para resolver tal problemática é de grande utilidade a aplicaçãao de modelos matemáticos que ofereçam suporte às escolhas dos ativos e na definição de seus percentuais em uma carteira. A finalidade deste trabalho de final de curso, é empregar o modelo de Markowitz para otimizar carteiras de açoes que atualmente são listadas na bolsa de valores brasileira (B3). Para tanto pretende-se utilizar o software R-project na modelagem dos dados, bem como aproveitar as atuais funcionalidades de conectividade do software para coletar os dados diretamente a bolsa de valores e com isso ser capaz de construir a base de dados necess´aria para a otimização. Finalmente, estudos sobre os outputs da otimização e suas interpretaçôes, serão elaborados como forma de ilustrar toda a riqueza contida na metodologia.
URI: https://app.uff.br/riuff/handle/1/13940
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