TEOREMA DE WILKS: UMA ABORDAGEM TEÓRICA E ASSINTÓTICA VIA SIMULAÇÃO DE MONTE CARLO
Teorema de Wilks
Simulação de Monte Carlo
Análise assintótica
Sistemas lineares
Bastos, Sérgio Felipe Abreu de Britto | Posted on:
2014
Abstract
No contexto de Modelos Lineares Generalizados, a seleção do modelo é parte fundamental de qualquer análise estatística. Atualmente existem várias técnicas para se fazer tal seleção. Dentre estas, os Testes de Hipóteses sobre os parâmetros do modelo ganham destaque. Neste contexto surgem os testes conhecidos como The Holy Trinity, dos quais se destaca o Teste da Razão de Verossimilhança que é largamente utilizado. A estatística deste teste e a sua respectiva distribuição assintótica foi estudada por Wilks no Teorema que leva o nome dele. Neste trabalho, foi estudado o Teorema de Wilks de forma teórica e apresentada uma demonstração deste para o caso de a hipótese nula ser simples, isto é, quando testa-se um único valor do parâmetro. O resultado do Teorema é válido quando o tamanho da amostra tende a infinito. Nas simulações feitas pelo Método de Monte Carlo, foi investigado para quais tamanhos de amostra este resultado é válido para algumas situações do Modelo de Poisson. Isto foi verificado estimando a probabilidade do erro tipo I do teste, cuja região crítica é pré-fixada usando o Teorema, e comparando-a com o nível de significância do teste
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Document type
Trabalho de conclusão de cursoSource
BASTOS, Sérgio Felipe Abreu de Britto. Teorema de Wilks: uma abordagem teórica e assintótica via simulação de Monte Carlo. 2014. 80 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Estatística)-Instituto de Matemática e Estatística, Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2014.Subject(s)
Teste da razão de verossimilhançaTeorema de Wilks
Simulação de Monte Carlo
Análise assintótica
Sistemas lineares
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