Análise do comportamento assintótico do intervalo de confiança de Wald

Abstract

Esta monografia apresenta um estudo sobre a probabilidade de cobertura do intervalo de confiança de Wald para os parâmetros das distribuições de Bernoulli, Geométrica e Poisson. A probabilidade de cobertura é calculada através de simulação de Monte Carlo. Os resultados encontrados através da simulação foram comparados com os resultados teóricos encontrados na literatura. Também foi analisada a variação da probabilidade de cobertura em função do tamanho da amostra e do parâmetro da distribuição. Em particular, para a distribuição de Bernoulli foi analisada a performance de mais um intervalo de confiança assintótico, o intervalo de Wald adaptado. Foi possível constatar que este tem melhor desempenho que o intervalo de Wald tradicional