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Title: Modelagem com o uso de séries temporais utilizando distribuições hiperbólicas generalizadas T-Student assimétricas no mercado financeiro brasileiro
Authors: Contarato, Andressa da Silva
metadata.dc.contributor.advisor: Sanfins, Marco Aurélio dos Santos
metadata.dc.contributor.advisorco: Sisko, Valentin
metadata.dc.contributor.members: Sanfins, Marco Aurélio
Sisko, Valentin
Carvalho, Márcia Marques de
Issue Date: 2015
Publisher: Universidade Federal Fluminense
Citation: CONTARATO, Andressa da Silva. Modelagem com o uso de séries temporais utilizando distribuições hiperbólicas generalizadas T-Student assimétricas no mercado financeiro brasileiro. 2015. 79f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Estatística) - Instituto de Matemática e Estatística, Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2015.
Abstract: O escopo desta monografia foi discutir o uso da distribuição hiperbólica generalizada assimétrica T-student (GHsT) como modelo para os log retornos de três séries de dados do mercado financeiro brasileiro. As séries em questão são o Índice Bovespa e os dois ativos das duas maiores empresas pertencentes ao Índice Bovespa: PETR4 (Petrobrás) e VALE5 (Vale), para o período de 02 de Janeiro de 2004 a 12 de Junho de 2015. Os dados são formados pelos valores de fechamento diário. Utilizando o software R foram feitas análises de séries temporais para um melhor ajustamento dos modelos aos dados. A modelagem dos dados se deu por modelos do tipo ARMA e GARCH. Após este procedimento, foi feito o cálculo da volatilidade e da previsão dos modelos. Os resultados obtidos permitiram concluir que o melhor ajustamento foi feito pela hiperbólica generalizada assimétrica T-student comparando com a distribuição gaussiana. Ao final destas análises foi feito o cálculo do Value at risk como forma de prever a perda máxima.
URI: https://app.uff.br/riuff/handle/1/14991
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