Aplicação de métodos de regressão para o mercado financeiro

Abstract

O objetivo deste trabalho é aplicar métodos de regressão para dados financeiros, buscando prever o preço de ações três meses após uma certa data de observação. As variáveis explicativas adotadas foram algumas variáveis econômicas, como, por exemplo, o PIB, e algumas variáveis de indicadores financeiros das ações, como, por exemplo, o preço na data de observação. Os métodos de regressão aplicados foram: Regressão Linear Múltipla, Árvore de Regressão e Floresta Aleatória. Entre esses três métodos, o que apresentou melhor resultado foi a Regressão Linear Múltipla. Porém, para este, as interpretações do modelo final não são coerentes com a experiência do mercado financeiro