Aplicação de análise de estilo forte para fundos de investimento multimercados

Abstract

Fundos de investimento são uma ótima alternativa para diversificação da aplicação e que contam com profissionais altamente preparados para fazer a gestão da carteira, os fundos de investimento são caraterizados pela aplicação em conjunto de pessoas físicas e/ou jurídicas buscando uma maior rentabilidade. Há alguns tipos de Fundos de investimento como por exemplo: Fundos de Ações, Renda fixa, Cambiais ou Multimercado. Cada um deles recomendados para perfis diferentes de investidores, seja com muita ou pouca aversão ao risco.Este trabalho de conclusão de curso teve como foco os Fundos de Investimento Multimercado que tem a possibilidade de ter seus retornos atrelados aos seguintes índices: CDI, Dólar, IBOVESPA e IGP-M. Será empregado o estudo de Sharpe, também conhecido como Análise de estilo, com o intuito de entender os retornos dos Fundos Multimercados listados na bolsa de valores brasileira (B3), classifica-los de acordo com a exposição nos índices. Para tal estudo foi utilizado o software R-Project na modelagem dos dados e como forma de automatização da classificação dos Fundos Multimercados.