Aplicação de medidas estatísticas na mensuração de riscos financeiros

Abstract

O estudo do trabalho de conclusão de curso tem como foco discutir sobre risco financeiro e utilizar estatística que possa geri-lo. Risco é a probabilidade de um certo evento ocorrer, seja ele de perda ou ganho. Logo, o trabalho irá trazer a discussão sobre como gerir o risco utilizando ferramentas estatísticas, já que o mercado financeiro ao longo dos anos criou diversas técnicas para calculá-lo. Aprofundaremos nossas investigações em uma métrica específica que é o Var; a investigação aborda e calcula essa e outras estatísticas numa aplicação prática do risco de mercado. Para isso, antes serão debatidos conceitos importantes a fim de construir um bom conhecimento teórico e portanto conseguir explorar as distintas metodologias de calculo do VaR. Logo, o trabalho também apresenta um estudo comparativo desses métodos. E, para atingir tais objetivos, será usado o software R para gerar análises. Especificamente, utiliza-se o pacote Performance Analytics.