Método de Kelley acelerado: da fundamentação `a implementação

Abstract

O presente trabalho visa implementar computacionalmente uma aceleracao do algoritmo de planos de cortes proposto por Kelley [7] para solucionar problemas de minimizacao de funcoes lineares restritas a conjuntos convexos fechados. Para isso, sera demonstrado todos os resultados necessarios de Analise Convexa, Topologia e Programacao Matematica para provar a convergencia do algoritmo de planos de corte. Alem disso, o algoritmo sera utilizado para resolver dois problemas reais, otimizacao de um portfolio de investimentos e minimizacao da distancia entre conjuntos, com uma aplicacao para area de Logıstica. Palavras-chave: Planos de corte. Programacao Convexa. Julia.