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Title: Uma análise do mercado do petróleo utilizando aprendizado de máquina
Authors: Oliveira, Alex Sandro
metadata.dc.contributor.advisor: Lôbo, Mariana Tasca Fontenelle
metadata.dc.contributor.members: Brandão, Julliany Sales
Issue Date: 16-May-2017
Abstract: O mercado financeiro é o local onde são negociados ativos financeiros. Para o investidor, o mercado financeiro apresenta problemas complexos relacionados à decisão de comprar ou vender um ativo. Isto se deve, entre outros fatores, à quantidade de variáveis que precisam ser analisadas e pela velocidade que é necessária para tomar cada decisão. Pelo fato da velocidade de processamento dos computadores ser alta, algoritmos para análise do comportamento de ativos são interessantes. O ramo da estudo de aprendizagem de máquina possui algoritmos que são promissores no sentido de auxiliar o investidor na tomada de decisão na hora de comprar ou vender no mercado financeiro. Neste trabalho, foi realizada uma análise pelo método de Box e Jenkins [1] da série temporal dos preços da cesta da OPEC, utilizando basicamente o software R. Posteriormente, foi realizada uma análise utilizando o modelo de mínimos quadrados do pacote de aprendizagem de máquina Sklearn. O objetivo é confrontar os resultados destas duas metodologias. O algoritmo de mínimos quadrados do sklearn mostrou resultados não satisfatórios tanto utilizando somente a série temporal com atrasos como utilizando variáveis ligadas à oferta e demanda. O método de Box e Jenkins mostrou resultados satisfatórios de curto prazo.
URI: https://app.uff.br/riuff/handle/1/3593
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