Please use this identifier to cite or link to this item: https://app.uff.br/riuff/handle/1/5513
Title: Revisitando o modelo de Markowitz para a otimização de portfólios do BTG Pactual Digital
Authors: Seidel, João Pedro Bentes
metadata.dc.contributor.advisor: Barboza, Eduardo Uchoa
metadata.dc.contributor.members: Roboredo, Marcos Costa
Pessoa, Artur Alves
Issue Date: 2018
Abstract: No cenário atual de investimentos financeiros nos deparamos com uma grande quantidade de ativos que permitem aos investidores inúmeras opções de escolha. O modelo de Markowitz é bastante útil para auxiliar o investidor na melhor escolha para alocação do seu capital. As hipóteses deste modelo, entretanto, não estão alinhadas com todas as restrições do mundo real. Este trabalho apresenta modificações ao modelo original de Markowitz para se adequar às demandas da plataforma digital do BTG Pactual. Adicionamos novas restrições ao modelo para levar em conta os limites mínimos de investimento em cada fundo. Implementamos o modelo modificado e o modelo original utilizando a biblioteca UFFLP e a linguagem VBA. Realizamos experimentos com o portfólio do BTG Pactual digital em diferentes cenários de aplicação e obtivemos resultados promissores.
metadata.dc.description.abstractother: In today´s financial investment scenario, we are faced with a large amount of assets that allow investors a great number of choices. The Markowitz model is very useful in assisting the investor in the best choice for allocating his capital. The assumptions of this model, however, are not aligned with all real-world constraints. This work presents modifications to the original Markowitz model to fit the demands of the BTG Pactual digital platform. We have inserted new restrictions to the model to take into account the minimum investment limits in each fund. We implemented the modified model and the original model using the UFFLP library and the VBA language. We have carried out experiments with the BTG Pactual digital portfolio in different application scenarios and obtained promising results.
URI: https://app.uff.br/riuff/handle/1/5513
Appears in Collections:TEP - Trabalhos de Conclusão de Curso - Niterói

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Projeto Final - Joao Pedro Bentes Seidel.pdf1.69 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons